U wss procesu je autokorelacija?

2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-13 00:07

2: funkcija autokorelacije WSS slučajnog procesa je parna funkcija; odnosno R_XX(τ)=R_XX(–τ) . Ovo svojstvo se lako može utvrditi iz definicije autokorelacije. Imajte na umu da je R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Budući da je x(t) WSS, ovaj izraz je isti za bilo koju vrijednost t.}

Koji proces WSS?

Slučajni proces naziva se stacionarnim ili širokim stacionarnim (WSS) ako se njegova srednja funkcija i korelacijske funkcije ne mijenjaju pomacima u vremenu.

Što je autokorelacija u slučajnom procesu?

Uvod u nasumične procese

U osnovi, funkcija autokorelacije definira koliko je signal sličan vremenski pomaknutoj verziji samog sebe . Slučajni proces X(t) naziva se procesom drugog reda ako je E[X^{2(t)] < ∞ za svaki t ∈ T.}

Što je autokorelacija u stohastičkom procesu?

Ako X i Y predstavljaju isti stohastički CT proces tada korelacija postaje poseban slučaj koji se naziva autokorelacija. R.

Je li Gaussov proces WSS ili SSS?

ako je proces zajednički gausov WSS i SSS. ako je proces bijeli gausov šum, proces WSS i SSS sa srednjom=0 i R(τ)=K(τ).