U analizi vremenskih serija, funkcija djelomične autokorelacije daje djelomičnu korelaciju stacionarne vremenske serije s vlastitim zaostalim vrijednostima, regresiranim vrijednostima vremenskog niza sa svim kraćim kašnjenjima. To je u suprotnosti s funkcijom autokorelacije, koja ne kontrolira druge kašnjenja.
Koja je razlika između autokorelacije i djelomične autokorelacije?
Autokorelacija između X i Z će uzeti u obzir sve promjene u X bilo da dolaze iz Z izravno ili kroz Y. Djelomična autokorelacija uklanja neizravni utjecaj Z na X koji dolazi kroz Y.
Što je djelomična autokorelacija u ekonometriji?
Djelomična autokorelacija je sažetak odnosa između opažanja u vremenskoj seriji s opažanjima u prethodnim vremenskim koracima s uklonjenim odnosima interventnih opažanja.
Što je djelomična autokorelacija?
Parcijalne autokorelacije (Box i Jenkins, str. 64-65, 1970) su uobičajeni alat za identifikaciju modela u Box-Jenkins modelima. Djelomična autokorelacija na kašnjenju k je autokorelacija između X_t i X_{t-k} koja se ne uzima u obzir zakašnjenjima od 1 do k-1.
Koja je razlika između ACF-a i PACF-a?
A PACF je sličan ACF osim što svaka korelacija kontrolira bilo kakvu korelaciju između opažanja kraće duljine kašnjenja. Dakle, vrijednost za ACF iPACF u prvom kašnjenju su isti jer oba mjere korelaciju između točaka podataka u trenutku t s podatkovnim točkama u trenutku t − 1.
