Prva napomena da se konačni sekundarni momenti ne pretpostavljaju u definiciji jake stacionarnosti, stoga jaka stacionarnost ne znači nužno slabu stacionarnost.
Implicira li jaka stacionarnost slabu stacionarnost?
Razlog jaka stacionarnost ne implicira slabu stacionarnost je taj što ne znači da proces nužno ima konačan drugi trenutak; npr. IID proces sa standardnom Cauchyjevom distribucijom je striktno stacionaran, ali nema konačni drugi trenutak⁴ (vidi [Myers, 1989]).
Kako znati je li stacionarnost slaba?
Vjerojatno najjednostavniji način za provjeru stacionarnosti je podijeliti svoj ukupni vremenski niz na 2, 4 ili 10 (recimo N) odjeljaka (što više to bolje) i izračunati srednja vrijednost i varijanca unutar svakog odjeljka. Ako postoji očigledan trend bilo srednje vrijednosti ili varijance preko N odjeljaka, onda vaša serija nije stacionarna.
Što je slab stacionarni proces?
Slučajni proces naziva se stacionarnim ili širokim stacionarnim (WSS) ako se njegova srednja funkcija i korelacijske funkcije ne mijenjaju pomacima u vremenu.
Jesu li svi procesi bijelog šuma također slabo stacionarni?
Bijeli šum je najjednostavniji primjer stacionarnog procesa. Primjer stacionarnog procesa u diskretnom vremenu gdje je prostor uzorka također diskretan (tako da slučajna varijabla možeuzeti jednu od N mogućih vrijednosti) je Bernoullijeva shema.
