2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-13 00:07
Prva napomena da se konačni sekundarni momenti ne pretpostavljaju u definiciji jake stacionarnosti, stoga jaka stacionarnost ne znači nužno slabu stacionarnost.
Implicira li jaka stacionarnost slabu stacionarnost?
Razlog jaka stacionarnost ne implicira slabu stacionarnost je taj što ne znači da proces nužno ima konačan drugi trenutak; npr. IID proces sa standardnom Cauchyjevom distribucijom je striktno stacionaran, ali nema konačni drugi trenutak⁴ (vidi [Myers, 1989]).
Kako znati je li stacionarnost slaba?
Vjerojatno najjednostavniji način za provjeru stacionarnosti je podijeliti svoj ukupni vremenski niz na 2, 4 ili 10 (recimo N) odjeljaka (što više to bolje) i izračunati srednja vrijednost i varijanca unutar svakog odjeljka. Ako postoji očigledan trend bilo srednje vrijednosti ili varijance preko N odjeljaka, onda vaša serija nije stacionarna.
Što je slab stacionarni proces?
Slučajni proces naziva se stacionarnim ili širokim stacionarnim (WSS) ako se njegova srednja funkcija i korelacijske funkcije ne mijenjaju pomacima u vremenu.
Jesu li svi procesi bijelog šuma također slabo stacionarni?
Bijeli šum je najjednostavniji primjer stacionarnog procesa. Primjer stacionarnog procesa u diskretnom vremenu gdje je prostor uzorka također diskretan (tako da slučajna varijabla možeuzeti jednu od N mogućih vrijednosti) je Bernoullijeva shema.
Preporučeni:
Zašto korelacija ne implicira uzročnost?
Testovi korelacije za odnos između dvije varijable. Međutim, vidjeti dvije varijable koje se kreću zajedno ne znači nužno da znamo uzrokuje li jedna varijabla pojavu druge. Zbog toga obično kažemo "korelacija ne podrazumijeva uzročnost.
Implicira li korelacija uzročnost zašto ili zašto ne?
Testovi korelacije za odnos između dvije varijable. Međutim, vidjeti dvije varijable koje se kreću zajedno ne znači nužno da znamo uzrokuje li jedna varijabla pojavu druge. Zbog toga obično kažemo "korelacija ne implicira uzročnost."
Implicira li nekorelirano neovisnost?
Riječi uncorrelated i independent mogu se koristiti naizmjenično na engleskom, ali nisu sinonimi u matematici. Neovisne slučajne varijable nisu u korelaciji, ali nekorelirane slučajne varijable nisu uvijek neovisne. Jesu li nekorelirane normale neovisne?
Implicira li konvergencija u mjeri nejednakost u mjeri?
Iako konvergencija u mjeri nije povezana s određenom normom, još uvijek postoji korisni Cauchyjev kriterij za konvergenciju u mjeri. … S obzirom na mjerljiv fn na X, kažemo da je {fn}n∈Z po mjeri Cauchy ako je ∀ ε > 0, µ{|fm − fn| ≥ ε} → 0 kao m, n → ∞.
Implicira li integrabilnost ograničenost?
Prvi teorem koji Pugh dokazuje nakon što definira Riemannov integral je da integrabilnost implicira ograničenost. Ovo je Teorem 15 na stranici 155 u mom izdanju. Ovo pokazuje da se prvo treba složiti oko definicija. Implicira li Riemann integrabilno ograničeno?
