R-kvadrat trebao bi točno odražavati postotak varijacije ovisne varijable koju objašnjava linearni model. Vaša R2 ne smije biti niža ili viša od ove vrijednosti.
Koja je dobra vrijednost R-kvadrata?
U drugim poljima, standardi za dobro očitanje R-kvadrata mogu biti puno viši, kao što je 0,9 ili više. U financijama, R-kvadrat iznad 0,7 općenito bi se smatrao da pokazuje visoku razinu korelacije, dok bi mjera ispod 0,4 pokazala nisku korelaciju.
Je li bolje da R-kvadrat bude visok ili nizak?
Najčešća interpretacija r-kvadrata je koliko dobro regresijski model odgovara promatranim podacima. Na primjer, r-kvadrat od 60% otkriva da 60% podataka odgovara regresijskom modelu. Općenito, veći r-kvadrat označava bolje odgovara modelu.
Koliko nizak treba biti R-kvadrat?
- ako je vrijednost R-kvadrata 0,3 < r < 0,5 ova vrijednost se općenito smatra slabom ili niskom veličinom učinka, - ako je vrijednost R-kvadrata 0,5 < r 0,7 ova vrijednost općenito se smatra veličinom snažnog učinka, Ref: Izvor: Moore, D. S., Notz, W.
Zašto je R-kvadrat tako nizak?
Niska vrijednost R-kvadrata označava da vaša neovisna varijabla ne objašnjava mnogo u varijaciji vaše zavisne varijable - bez obzira na značaj varijable, ovo vam daje do znanja da identificirana neovisna varijabla, iakoznačajno, ne predstavlja veliki dio srednje vrijednosti vašeg …