Heteroskedastičnost se odnosi na situacije u kojima je varijanca reziduala nejednaka u rasponu izmjerenih vrijednosti. Kada se izvodi regresijska analiza, heteroskedastičnost rezultira nejednakim raspršivanjem ostataka (također poznatom kao izraz pogreške).
Kako se događa heteroskedastičnost?
U statistici, heteroskedastičnost (ili heteroskedastičnost) se događa kada su standardne devijacije predviđene varijable, praćene preko različitih vrijednosti neovisne varijable ili povezane s prethodnim vremenskim razdobljima, nestalne. … Heteroskedastičnost se često javlja u dva oblika: uvjetna i bezuvjetna.
Što se događa ako imate heteroskedastičnost?
Kada je heteroskedastičnost prisutna u regresijskoj analizi, teško je vjerovati rezultatima analize. Konkretno, heteroskedastičnost povećava varijansu procjena regresijskog koeficijenta, ali regresijski model to ne prihvaća.
Kako heteroskedastičnost utječe na testiranje hipoteza?
Heteroskedastičnost utječe na rezultate na dva načina: OLS estimator nije učinkovit (nema minimalnu varijansu). … Standardne pogreške prijavljene na izlazu SHAZAM-a ne čine nikakvu prilagodbu za heteroskedastičnost - tako da se mogu donijeti netočni zaključci ako se koriste u testovima hipoteza.
Kako se tretira heteroskedastičnost?
Ponderiranoregresija Ideja je dati male težine opažanjima povezanim s višim varijacijama kako bi se smanjili njihovi kvadratni ostaci. Ponderirana regresija minimizira zbroj ponderiranih kvadrata reziduala. Kada koristite ispravne težine, heteroskedastičnost se zamjenjuje homoskedastičnosti.
