Objašnjenje: Slučajni proces je definiran kao stacionaran u strogom smislu ako njegova statistika varira s pomakom u vremenskom ishodištu. Objašnjenje: Funkcija autokorelacije ovisi o vremenskoj razlici između t1 i t2.
Koji su uvjeti da bi nasumični proces bio stacionaran?
Intuitivno, slučajni proces {X(t), t∈J} je stacionaran ako se njegova statistička svojstva ne mijenjaju s vremenom. Na primjer, za stacionarni proces, X(t) i X(t+Δ) imaju iste distribucije vjerojatnosti.
Što je strogo stacionarni slučajni proces?
U matematici i statistici, stacionarni proces (ili strogi/strogo stacionarni proces ili jak/jako stacionarni proces) je stohastički proces čija se bezuvjetna zajednička distribucija vjerojatnosti ne mijenja kada se pomakne u vremenu.
Što je funkcija autokorelacije u slučajnom procesu?
Funkcija autokorelacije daje mjeru sličnosti između dva promatranja slučajnog procesa X(t) u različitim točkama vremena t i s . Funkcija autokorelacije X(t) i X(s) označena je s RXX(t, s) i definirana na sljedeći način: (10.2a)
Kada se kaže da je slučajni proces strogog smisla ili strogo stacionaran?
Za slučajni proces X(t) kaže se da je stacionaran ili stacionaran u strogom smislu ako je pdf bilo kojeg skupa uzorakane mijenja se s vremenom . Drugim riječima, zajednički pdf ili cdf od X(t1), …, X(tk) je isti kao i zajednički pdf ili cdf od X t 1 + τ, …, X t k + τ za bilo koji vremenski pomak τ, i za sve izbore od t1, …, tk.
