Faktor inflacije varijance mjeri koliko je na ponašanje (varijanca) neovisne varijable utjecano, ili napuhano, njezinom interakcijom/korelacijom s drugim neovisnim varijablama. Faktori inflacije varijance omogućuju brzo mjerenje koliko varijabla doprinosi standardnoj pogrešci u regresiji.
Što je formula faktora inflacije varijance?
Y=β0 + β1 X1 + β 2 X 2 + … + βk Xk + ε . Preostali pojam, 1 / (1 − Rj2) je VIF. Odražava sve ostale čimbenike koji utječu na nesigurnost u procjenama koeficijenta.
Koji je prihvatljiv faktor inflacije varijance?
Većina istraživačkih radova razmatra VIF (faktor inflacije varijance) > 10 kao pokazatelj multikolinearnosti, ali neki biraju konzervativniji prag od 5 ili čak 2,5..
Koja vrijednost VIF-a ukazuje na multikolinearnost?
Faktor inflacije varijance (VIF)
Vrijednosti VIF koje prelaze 10 često se smatraju pokazateljima multikolinearnosti, ali u slabijim modelima vrijednosti iznad 2,5 mogu biti razlog za zabrinutost.
Što je visoka VIF vrijednost?
Što je veća vrijednost, veća je korelacija varijable s drugim varijablama. Vrijednosti veće od 4 ili 5 ponekad se smatraju umjerenim do visokim, a vrijednosti od 10 ili više smatraju se vrlovisoko.