Anualizirana standardna devijacija je standardna devijacija pomnožena s kvadratnim korijenom broja razdoblja u jednoj godini. Standardna devijacija povrata mjeri prosječna odstupanja serije prinosa od srednje vrijednosti i često se koristi kao mjera rizika. …
Zašto godišnja volatilnost?
Ekstrapoliranje volatilnosti tijekom godine
Kao i kod prinosa, volatilnost se može anulizirati kako bi se osigurao ovaj referentni okvir i dala neka perspektiva. Da biste anulizirali volatilnost, potrebno je mjeriti volatilnost u kraćem vremenskom razdoblju i ekstrapolirati je tijekom godine.
Možete li anulizirati standardnu devijaciju?
Unatoč tome što je matematički nevažeća, najčešća metoda godišnja izračunavanja standardne devijacije mjesečnog prinosa je da se pomnoži s kvadratnim korijenom od 12.
Koja je dobra standardna devijacija za ulaganja?
Standardna devijacija omogućuje da se promjene učinka fonda zarobe u jedan broj. Za većinu fondova budući mjesečni povrati pasti će unutar jedne standardne devijacije od prosječnog povrata u 68% vremena i unutar dvije standardne devijacije u 95% vremena.
Zašto koristimo uzorak standardne devijacije?
Standardna devijacija mjeri širenje distribucije podataka. Mjeri tipičnu udaljenost između svake podatkovne točke i srednje vrijednosti. Formula koju koristimo za standardodstupanje ovisi o tome smatraju li se podaci zasebnom populacijom ili su podaci uzorak koji predstavlja veću populaciju.
